一个最简单的交易系统至少包括四个部分：买进、卖出、止损、资金管理。简单地说，交易者要判断在什么情况下买入和买多少？如果市场向相反方向发展，则应该如何处理头寸？如果市场向相同方向发展，又该如何处理？
对于买入，可以设定一下四个原则：
1.以趋势判断，在简单上升趋势中买入
2.以移动平均线判断，比如，短线交易在5日均线上穿10日和30日均线时买入。
3.以支撑位判断，在前期支撑位附近走稳后可买入。
4.以各种技术指标判断，以KDJ指标为例，当K线向上突破D线时，即可买进。
这4条原则是买入交易的基本原则，当市场没有出现其中情况之一时，是根本不应考虑买入的，交易者还需要建立系统卖出原则。
对于止损，也应该有自己的原则。事实上，建立合理的止损原则相当有效，谨慎的自救策略的核心在于不让亏损继续扩大。在任何时候保本都是第一位，赚钱是第二位，因此止损远比盈利更为重要。